| Dozent: | Prof. Dr.-Ing. Walter Kellermann | |
| Übungsleiter: | Dipl.-Ing. Martin Schneider | |
| Termin | Vorlesung: | Mi 08:30 - 10:00 (R4.15); Fr 14:15 - 15:45 (R4.15) |
| Übung: | Di 14:15 - 15:45 (R4.15) | |
| Tutorium: | Mi 12:15 - 13:45 (R4.15) | |
| Leistungspunkte: | 5 ECTS | |
| Sprache der Veranstaltung: | Deutsch | |
Aktuelles
- Es gibt keine Neuigkeiten.
Inhalt
- Wahrscheinlichkeit, Zufallsvariablen, Erwartungswerte, zeitkontinuierliche und zeitdiskrete Zufallsprozeße (ZPe), stationäre und ergodische ZPe, Beschreibung im Frequenzbereich, ZPe und lineare zeitinvariante Systeme
- Einführung in die Schätztheorie: Bayes'sche Schätzung, 'Maximum Likelihood' - Schätzung, 'Minimum Mean Squared Error' (MMSE)-Schätzung, Cramer-Rao-Schranke
- Optimalfilter (Wiener-Filter, 'Matched Filter') und elementare adaptive Filter
Termine
Die an dieser Stelle angegebenen Termine können sich in Einzelfällen ändern. Änderung werden in der Vorlesung/Übung und auf dieser Seite bekannt gegeben.
| Di. 14:15-15:45 (Raum 4.15) | Mi. 08:30 - 10:00 (Raum 4.15) | Mi. 12:15-13:45 (Raum 4.15) | Fr. 14:15-15:45 (Raum 4.15) |
|---|---|---|---|
| - | 04.05. V | - | 06.05. V |
| - | 11.05. V | 11.05. Ü | 13.05. V |
| - | 18.05. V | 18.05. Ü | 20.05. V |
| - | - | -25.05. T | - |
| - | - | - | 03.06. V |
| - | 08.06. V | 08.06. T | 10.06. V |
| - | 15.06. V | 15.06. Ü | 17.06. V |
| 21.06. T | 22.06. V | 22.06. Ü | 24.06. V |
| - | 29.06. V | 29.06. T | 01.07. V |
| - | 06.07. V | 06.07. Ü | 08.07. V |
| - | 13.07. V | 13.07. T | 15.07. V |
| 19.07. T | 20.07. V | 20.07. Ü | 22.07. Ü |
| 26.07. V | 27.07. Ü | 27.07. T | 29.07. T |
Legende: V = Vorlesung, Ü = Übung, T = Tutorium
Klausur
Im Regelfall wird im Sommersemester eine schriftlichen Prüfung im Umfang von 90 Minuten angeboten. Als Hilfsmittel sind nur eine handgeschriebene Formelsammlung (2 DIN A4 Seiten) und ein nichtprogrammierbarer Taschenrechner zugelassen. Ausserdem ist eine vom Lehrstuhl angebotene Sammlung wichtiger Formeln zugelassen. Die Formelsammlung kann unter diesem Link heruntergeladen werden.
Unterlagen
Die Vorlesungsunterlagen für das Sommersemester 2011 werden hier in Kürze verfügbar sein. Zur Prüfungsvorbereitung sind bis dahin noch die Unterlagen aus dem Sommersemester 2010 hinterlegt.
Vorlesungs-Skript
Das Skript zur Vorlesung ist in Form von Präsentationsfolien und als Druckversion (2 Folien pro Seite) erhältlich. Benutzername und Passwort für die folgenden Links werden in der Vorlesung bekannt gegeben.
Übungs-Skript
Es gibt eine Sammlung an Übungsaufgaben, die alle in der Übung behandelten Aufgaben enthält. Zu dieser Sammlung werden auch Musterlösungen zur Verfügung gestellt. Benutzername und Passwort für die folgenden Links werden ebenfalls in der Vorlesung bekannt gegeben.
Dateien für die Matlab-basierten Übungen
| Mat-Datei zur Aufgabe 3.2 | |
| Sprachdateien zur Aufgabe 3.10 | |
| Datendateien zur Aufgabe 3.12 | |
| Datendateien zur Aufgabe 3.18 |
Frühere Klausuren
Zur Klausurvorbereitung werden hier die Aufgabenstellungen und Musterlösungen früherer Klausuren bereit gestellt. Der Stoff des nicht mehr angebotenen Fachs "Systemtheorie II" ist eine Teilmenge des Stoffs von "Stochastische Prozesse". Deswegen werden hier auch Klausuren des Fachs "Systemtheorie II" zum herunterladen angeboten. Alle angebotenen Musterlösungen sind ohne Gewähr.
| Fach | Semester |
|---|---|
| Systemtheorie II | |
| Stochastische Prozesse |
Verschiedenes
Alle Matlab Demos, die in der Vorlesung gezeigt werden, verpackt in einem .zip-File, befinden sich hier.
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